El entorno escogido para el museo es tan espectacular como la colección que alberga. Se trata de la Casa-Palacio de Malferit, una gran casa señorial de estilo gótico y fachada neoclásica, datada entre finales del siglo XIV o principios del XV y enclavada en la emblemática calle Caballeros de Valencia, vía principal de la ciudad medieval tras la conquista de Jaime I.